生平

順天府鄉試第十四名，萬曆五年（1577年）丁丑科會試第七十一名，登進士第三甲第十九名。授荊州推官。萬曆十年，以政績卓著授御史，彈劾不避權貴，大學士張居正歸葬，群吏趨事恐後，允貞獨不赴，又疏陳張居正、呂調陽等，以權謀私，其子相繼登科得舉，建議神宗「宜嚴敕所司，毋循故輒」，為張四維、申時行所忌，出為許州判官，改任南京吏部主事。海瑞親筆書寫了「直言第一」的條幅贈給魏允貞。後起任順天府丞、累遷通政司右通政。

萬曆二十一年（1593年）因替趙南星辯護，以右僉都御史巡撫山西，裁減幕府及州縣冗費，又巡視邊防。進右副都御史，力陳礦監張忠、孫朝等稅使之暴。為官一生，兩袖清風。山西百姓為其立祠。萬曆二十八年（1600年）魏允貞上疏說「陛下之愛賢士，曾不如愛珠玉錦綺也」。萬曆三十四年（1606年）卒於兵部右侍郎任上。天啟初年，追贈都察院右都御史，謚介肅。《明史》稱他「以卓犖宏偉之概，為眾望所歸」。

墓

魏允貞墓在南樂縣城南關外。1947年出土墓誌，1960年代初收入縣文化館。墓誌為李化龍撰，李三才書，志蓋「明通議大夫兵部右侍郎見泉魏公墓誌銘」，楊時喬篆。

家族

曾祖父魏泰；祖父魏經；父親魏怡，曾任府通判。前母王氏；楊氏。其弟魏允中、魏允孚皆進士，人稱「三鳳」。其子魏廣微。