生平

顺天府乡试第十四名，万历五年（1577年）丁丑科会试第七十一名，登进士第三甲第十九名。授荆州推官。万历十年，以政绩卓著授御史，弹劾不避权贵，大学士张居正归葬，群吏趋事恐后，允贞独不赴，又疏陈张居正、吕调阳等，以权谋私，其子相继登科得举，建议神宗「宜严敕所司，毋循故辄」，为张四维、申时行所忌，出为许州判官，改任南京吏部主事。海瑞亲笔书写了「直言第一」的条幅赠给魏允贞。后起任顺天府丞、累迁通政司右通政。

万历二十一年（1593年）因替赵南星辩护，以右佥都御史巡抚山西，裁减幕府及州县冗费，又巡视边防。进右副都御史，力陈矿监张忠、孙朝等税使之暴。为官一生，两袖清风。山西百姓为其立祠。万历二十八年（1600年）魏允贞上疏说「陛下之爱贤士，曾不如爱珠玉锦绮也」。万历三十四年（1606年）卒于兵部右侍郎任上。天启初年，追赠都察院右都御史，谥介肃。《明史》称他「以卓荦宏伟之概，为众望所归」。

墓

魏允贞墓在南乐县城南关外。1947年出土墓志，1960年代初收入县文化馆。墓志为李化龙撰，李三才书，志盖「明通议大夫兵部右侍郎见泉魏公墓志铭」，杨时乔篆。

家族

曾祖父魏泰；祖父魏经；父亲魏怡，曾任府通判。前母王氏；杨氏。其弟魏允中、魏允孚皆进士，人称「三凤」。其子魏广微。