薛方尝为郡掾祭酒，尝徵不至，及莽以安车迎方，方因使者辞谢曰：“尧舜在上，下有巢由，今明主方隆唐虞之德，小臣欲守箕山之节也。”使者以闻，莽说其言，不强致。方居家以经教授，喜属文，著诗赋数十篇。