慶多被病，或時不安，帝朝夕問訊，進膳藥，所以垂意甚備。慶小心恭孝，自以廢黜，尤畏事慎法。每朝謁陵廟，常夜分嚴裝，衣冠待明；約敕官屬，不得與諸王車騎競驅。常以貴人葬禮有闕，每竊感恨，至四節伏臘，輒祭於私室。竇氏誅後，始使乳母於城北遙祠。及竇太后崩，慶求上冢致哀，帝許之，詔太官四時給祭具。慶垂涕曰：「生雖不獲供養，終得奉祭祀，私願足矣。」欲求作祠堂，恐有自同恭懷梁后之嫌，遂不敢言。常泣向左右，以為沒齒之恨。後上言外祖母王年老，遭憂病，下土無毉藥，願乞詣洛陽療疾。於是詔宋氏悉歸京師，除慶舅衍、俊、蓋、暹等皆為郎。